Index
1 Kritiek op Value at Risk (VaR)
Beschrijving: In dit onderdeel wordt de kritiek op Value at Risk (VaR) behandeld, waarbij onder andere de tekortkomingen en beperkingen van VaR als risicomaatstaf worden belicht.
2 Kritiek op Expected Shortfall (ES)
Beschrijving: De kritiek op Expected Shortfall (ES) wordt in deze sectie besproken, inclusief de zwakke punten en beperkingen van ES als maatstaf voor risico.
3 Alternatieve Risicomaatstaven
Beschrijving: Hier worden verschillende alternatieve risicomaatstaven behandeld die kunnen worden gebruikt als aanvulling op of ter vervanging van VaR en ES, met aandacht voor hun voordelen en nadelen.
4 Beperkingen van Value at Risk en Expected Shortfall
Beschrijving: Deze sectie richt zich op de specifieke beperkingen en tekortkomingen van zowel Value at Risk (VaR) als Expected Shortfall (ES) als methoden voor het meten van risico in financiële context.
5 Kritiek op VaR en ES in de Praktijk
Beschrijving: In dit gedeelte wordt gekeken naar de praktische toepassing van VaR en ES in verschillende financiële scenario's en hoe de kritiekpunten zich vertalen naar de werkelijke praktijk.
6 Toekomstige Ontwikkelingen en Trends in Risicomodellering
Beschrijving: Tot slot wordt er gekeken naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen en trends in risicomodellering, met het oog op het verbeteren van de nauwkeurigheid en relevantie van risicomaatstaven zoals VaR en ES.