2 Value at Risk (VaR) Uitleg (test)
⇦ Back to lesson
Question 5
Hoe vullen Value at Risk (VaR) en Expected Shortfall (ES) elkaar aan om een holistisch beeld van het risico van een portefeuille te geven?
Hoe vullen Value at Risk (VaR) en Expected Shortfall (ES) elkaar aan om een holistisch beeld van het risico van een portefeuille te geven?