Index
1 Introductie tot Risicomaatstaven
Beschrijving: In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van verschillende risicomaatstaven die worden gebruikt in de financiële wereld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het belang van het meten en beheersen van risico's in financiële besluitvorming.
2 Value at Risk (VaR) Uitleg
Beschrijving: Deze sectie behandelt de Value at Risk (VaR) maatstaf, die wordt gebruikt om het maximale verlies te meten dat een portefeuille kan lijden binnen een bepaald tijdsbestek en met een bepaalde mate van zekerheid.
3 Expected Shortfall (ES) Toepassingen
Beschrijving: Hier wordt ingegaan op de Expected Shortfall (ES) maatstaf, die verder gaat dan VaR door niet alleen het maximale verlies te meten, maar ook rekening te houden met de omvang van verliezen die groter zijn dan de VaR.
4 Historische Simulatie Methode
Beschrijving: De historische simulatie methode wordt besproken als een benadering om risico's te meten, waarbij historische gegevens worden gebruikt om toekomstige verliezen te voorspellen en risico's te evalueren.
5 Monte Carlo Simulatie Techniek
Beschrijving: Deze sectie introduceert de Monte Carlo simulatie techniek, die wordt gebruikt om verschillende mogelijke uitkomsten te modelleren en de waarschijnlijkheid van verschillende risicoscenario's te beoordelen.
6 Backtesting van Risicomaatstaven
Beschrijving: Het belang van het backtesten van risicomaatstaven wordt belicht, waarbij wordt gekeken naar hoe goed de gekozen maatstaven daadwerkelijk risico's kunnen voorspellen en beheersen aan de hand van historische gegevens.