Index
1 Introductie in Value at Risk (VaR) berekening
Beschrijving: In deze sectie wordt de basis van de Value at Risk (VaR) berekening uitgelegd, inclusief de definitie, het belang ervan en de verschillende benaderingen om VaR te berekenen.
2 Historische simulatie methode
Beschrijving: Deze methode om Value at Risk (VaR) te berekenen houdt in dat de toekomstige risico's worden bepaald op basis van historische gegevens. Deze sectie omvat de stappen voor het berekenen van VaR met behulp van de historische simulatie methode.
3 Parametrische methode
Beschrijving: De parametrische methode voor het berekenen van Value at Risk (VaR) maakt gebruik van statistische modellen en berekeningen om het risico te beoordelen. Hier wordt uitgelegd hoe de parametrische methode wordt toegepast en de voor- en nadelen ervan.
4 Monte Carlo simulatie
Beschrijving: De Monte Carlo simulatie is een geavanceerde methode om Value at Risk (VaR) te berekenen door duizenden mogelijke toekomstscenario's te simuleren. Deze sectie legt de basisprincipes van de Monte Carlo simulatie uit en hoe het wordt gebruikt voor risicobeoordeling.
5 Backtesting van Value at Risk
Beschrijving: Backtesting is een cruciale stap bij het beoordelen van de nauwkeurigheid van de berekende Value at Risk (VaR). Hier wordt besproken wat backtesting inhoudt, hoe het wordt uitgevoerd en de interpretatie van de resultaten.
6 Interpretatie van Value at Risk resultaten
Beschrijving: Na het berekenen van Value at Risk (VaR) is het essentieel om de resultaten op de juiste manier te interpreteren. Deze sectie behandelt hoe VaR resultaten moeten worden begrepen en toegepast in risicobeheersingsbeslissingen.